انتخاب بهینه پورتفولیو با استفاده از تئوری کردبیلیتی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تفرش - دانشکده صنایع
  • نویسنده کیوان صالحی
  • استاد راهنما حمید رضا گلمکانی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

مطالعات تجربی زیادی نشان میدهد که نرخ بازده داراییها عموما دارای کشیدگی بیشتری نسبت به توزیع نرمال است و بیشتر سرمایه گذاران یک پورتفولیو را با کشیدگی کمتر توزیع نرخ بازده داراییهای آن ترجیح خواهند داد، وقتی مقدار میانگین، واریانس و چولگی آنها یکسان باشد. در این پایان نامه به منظور اندازه گیری کشیدگی نرخ بازده داراییها مفهوم کورتوسیس تحت معیارهای کردبیلیتی به عنوان ممان چهارم توزیع نرخ بازده داراییها معرفی شده و مدل میانگین-واریانس با چولگی به مدل میانگین-واریانس با چولگی و کشیدگی توسعه داده شده است. علاوه براین به منظور حل این مدل یک الگوریتم هوشمند ترکیبی از الگوریتم ژنتیک، شبیه سازی فازی و شبکه های عصبی توسعه داده شده است. در این الگوریتم شبکههای عصبی به منظور تخمین مقادیر امید ریاضی، واریانس، چولگی و کشیدگی و شبیه سازی فازی به منظور تولید داده ها برای آموزش شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج محاسباتی نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی نتایج بسیار امیدوارکنند ای را حاصل میکند. علاوه براین نتایج ثابت کرده اند که کشیدگی تاثیری مستقیم بر بهینهسازی پورتفولیو دارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی بهینه فیلتر پسیوهارمونیک با استفاده از مفهوم تئوری بازی

چکیده: فیلترهای پسیوهارمونیک (PHF) ساده‌ترین، ارزانترین و مؤثرترین راه برای کاهش هارمونیک‌های ولتاژ و جریان هستند. در طراحی PHF هدف اصلی کاهش هزینه فیلتر و کاهش THD جریان و ولتاژها در نقطه اتصال مشترک (PCC) در حد مجاز تعریف شده در استانداردهاست. در این مقاله، روش‌های بهینه‌سازی SPEA برای تعیین پارامترهای PHF استفاده شده ‌است. این روش بر روی یک شبکه 13 باسه IEEE با یک مبدل شش پالسه به‌عنوان منبع...

متن کامل

انتخاب فرایند بهینه تصفیه فاضلاب با استفاده از روش AHP

در این مقاله، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که مبتنی بر دانش کارشناسی است، برای انتخاب بهترین فرایند تصفیه بی‌هوازی فاضلاب در شهرکهای صنعتی مورد استفاده قرار گرفت. این روش برای تصمیم‌گیری‌های چند معیاره پیچیده، به‌منظور دستیابی به نتایج علمی و قابل قبول استفاده می‌شود. فرایندهای تصفیه بی‌هوازی، شامل بستر لجن بی‌هوازی با جریان رو به بالا (UASB)، راکتور بی‌هوازی بستر ثابت با جریان رو به بال...

متن کامل

انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره

این مقاله به دنبال تعیین مدل مناسب تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. در این راستا ابتدا معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام با مرور ادبیات تحقیق استخراج می‌شود. سپس اهمیت هر یک از معیارها از نقطه نظر خبرگان سرمایه-گذاری مورد سنجش قرار می‌گسرد. به دلیل وابستگی بین معیارها، جهت تعیین اهمیت آنها از فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) استفاده می‌گردد. در ادامه جهت رتبه‌بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکت‌های ق...

متن کامل

انتخاب استراتژی بهینه با استفاده از ترکیب تکنیک‌هایSWOT و FANP

بقا و حیات یک سازمان منوط به تصمیم‌گیری صحیح در مواجه با فرصت‌ها و تهدیدات موجود در محیط بیرونی سازمان می‌باشد. ازآنجایی‌که هیچ سازمانی نمی‌تواند منابع نامحدود داشته باشد استراتژیست ها باید در این مورد که کدام‌یک از استراتژی‌های مختلف می‌توانند بیشترین منفعت را به سازمان برسانند، تصمیم‌گیری نمایند. از طرفی تحلیل SWOT مدیران را قادر به کشف و شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر استراتژی‌های سازما...

متن کامل

تعیین مقادیر بهینه ابزارهای سیاست مالی با استفاده از رهیافت تئوری کنترل بهینه پویا

تاکنون در اقتصاد ایران پایه‌های مالیاتی متعددی شناسایی شده است و از این پایه‌های مالیاتی با نرخ‌های متفاوت، مالیات اخذ می‌شود. سوالی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که آیا این نرخ‌ها بهینه هستند؟ آیا می‌توان یک نرخ میانگین بهینه را تعیین نمود به نحوی که بتواند رشد و رفاه بیشتری را به همراه داشته باشد؟ مطالعه حاضر در پی تعیین نرخ بهینه مالیات در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی دوره 1393...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تفرش - دانشکده صنایع

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023